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Congress Program
Tuesday
01/06/2010
09h00 - 11h00
  • Rappel de mathématiques financières
    Concept de rendement actuariel / comparaison avec un IRR Calcul d’un prix en fonction d’un taux de rendement Sensibilités aux composants taux et crédit Convexités positive / négatives
11h15 - 13h00
  • Couverture de portefeuille
    Panorama des instruments de couverture Introduction au CDS : principe, fonctionnement, négative basis Choix de l’instrument de couverture pour risque de taux, de crédit et de volatilité
14h00 - 17h00
  • La dette bancaire subordonnée : des obligations particulières
    Instruments du cadre actuel : Tier 1, Lower / Upper Tier 2, Senior Caractéristiques Nouvelle réglementation Nouveaux instruments
 

* = subject to final agreement on the title of the communication and the availability of the speaker.

For any information : CFEE - 12, rue du Quatre-Septembre 75002 Paris - Tél. : +33 (1) 42 86 55 69 - Fax : +33 (1) 42 60 45 35 - Email : congres@eska.fr